Интегральная оценка риска

Продаж: 0
Возвратов: 0

Описание:

Предмет Анализ и оценка риска

Тема: Вариант 1 Контрольная работа

Содержание



1. Интегральная оценка риска 3

2. Задачи 13

2.1. Задача №1 13

Условие:

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Актив


Общая рыночная стоимость ($)


Бета (b)

А


50000


0,0

B


10000


0.9

C


25000


1.1

D


8000


1.2

E


7000


1.7

Доходность безрисковых ценных бумаг равна 7%, доходность на рынке в среднем 14%. Рассчитайте бета портфеля (b) и доходность портфеля.

2.2. Задача №2 13

Условие:

На основе данных, представленных в таблице, инвестору необходимо выбрать, куда вложить свои средства: в рекламную или торговую деятельность.

Рентабельность аналогичных фирм за последние пять лет:

Организации


Рентабельность продаж, %

1


2


3


4


5

Торговая фирма


15


18


17


13


20

Рекламная фирма


20


17


19


22


23

Исходя из критерия риска и эффективности функционирования, выберите и обоснуйте вид деятельности, приемлемый для инвестора.

2.3. Задача №3 14

Предприятие имеет выручку от реализации за год 50 млн.р., переменные затраты 24 млн.р., постоянные затраты – 15 тыс.р., прибыль от реализации – 6 млн.р. В следующем году предполагается снижение спроса::

1) Снижение цен на продукцию при сохранении натурального объема реализации базисного периода;

2) Сохранение базисных цен при одновременном снижении натурального объема продаж;

3) Одновременное снижение и натурального объема реализации, и цен.

Требуется рассчитать для каждого случая критический объем реализации и максимально допустимое для него снижение цен и натурального объема по сравнению с базисным годом.

Список литературы 16
Количество страниц 16 Дата последнего изменения 04.06.2006

Данная работа не является оригинальной!
Используя ресурсы сети Интернет и затратив определенное время Вы можете сами сделать эту работу!
Автор и продавец не несет ответственность за использование данного материала!
Работа предоставляется в ознакомительных целях (право собственности не продается) для того, чтобы студент на основе этой работы смог сделать свою оригинальную учебную работу.
Работа может содержать несущественные ошибки. В случае их нахождения обращайтесь к продавцу с четким описанием таких ошибок (объективных) и получите частичный возврат средств (при условии положительного отзыва с Вашей стороны). Если работа Вас не устроила по той или иной причине свяжитесь со мной и мы уладим этот вопрос! Работать со мной легко и выгодно!

Отзывы